Доллар продолжает терять – в особенности против европейской валюты. На фунт приходится от потерь немного меньше.

Вчерашние слабые данные по ISM спровоцировали волну распродаж американского доллара против рисковых активов, а также возможной переоценки перспектив денежно-кредитной политики ФРС. Участники рынка начали закладывать в цены большую вероятность снижения процентных ставок в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, ослабило позиции доллара, традиционно чувствительного к изменениям в ожиданиях относительно процентных ставок. Дополнительным фактором, способствовавшим укреплению евро, стали ожидания того, что Европейский центральный банк на этой неделе в последний раз снизит процентные ставки и займет выжидательную позицию.

Сегодня в первой половине дня ожидаются цифры по индексу потребительских цен еврозоны, основному индексу потребительских цен еврозоны за май, а также уровень безработицы еврозоны. Эти данные будут тщательно проанализированы участниками рынка, поскольку они предоставят важную информацию о состоянии европейской экономики и перспективах денежно-кредитной политики ЕЦБ. Более высокий, чем ожидалось, индекс потребительских цен может усилить давление на ЕЦБ с целью взятия реальной паузы в цикле снижения процентных ставок. И наоборот, более низкий индекс потребительских цен может усилить аргументы в пользу дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, что окажет давление на европейскую валюту.

Уровень безработицы также имеет важное значение. Снижение уровня безработицы указывает на укрепление рынка труда и может свидетельствовать о том, что экономика еврозоны устойчива к внешним шокам. Рост уровня безработицы, напротив, может вызвать опасения по поводу замедления экономического роста и ослабить евро.

Что касается Великобритании, сегодняшнее заседание парламента, посвященное анализу отчета Банка Англии о денежно-кредитной политике, неминуемо спровоцирует колебания курса GBP/USD. Традиционно доклады официальных лиц Банка Англии перед парламентариями вызывают большой интерес и порождают спекуляции на валютном рынке. Участники рынка будут пристально анализировать заявления выступающих, стремясь предугадать будущую политику регулятора в отношении процентных ставок и мер количественного смягчения.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD
Покупки на прорыв уровня 1.1453 могут привести к росту евро в район 1.1490 и 1.1530;
Продажи на прорыв уровня 1.1404 могут привести к падению евро в район 1.1357 и 1.1314.

Для пары GBPUSD
Покупки на прорыв уровня 1.3555 могут привести к росту фунта в район 1.3589 и 1.3626;
Продажи на прорыв уровня 1.3517 могут привести к падению фунта в район 1.3481 и 1.3450.

Для пары USDJPY
Покупки на прорыв уровня 143.25 могут привести к росту доллара в район 143.74 и 144.20;
Продажи на прорыв уровня 142.79 могут привести к распродажам доллара в район 142.32 и 141.82.

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1451 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1405 на возврате на этот уровень.

Для пары GBPUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3557 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3496 на возврате на этот уровень.

Для пары AUDUSD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6507 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6448 на возврате на этот уровень.

Для пары USDCAD
Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3745 на возврате под этот уровень;
Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3709 на возврате на этот уровень.